Die Welt der Finanzmärkte ist voller Unsicherheiten und Risiken. Anleger suchen permanent nach Wegen, diese Unberechenbarkeit zu zähmen und eine Outperformance zu erzielen. Aber was wäre, wenn es eine wissenschaftlich getestete Strategie gäbe, die den Markt in rund 70 % der Fälle schlägt? Genau das bietet die Momentum-Strategie, die seit Jahrzehnten erfolgreich in der Praxis angewendet wird. Diese Methode ist nicht nur theoretisch fundiert, sondern in der realen Welt erprobt. Lass uns gemeinsam eintauchen und sehen, wie du mit dieser Strategie dein Portfolio auf das nächste Level heben kannst – und warum du jetzt ein kostenloses Erstgespräch buchen solltest, um mehr darüber zu erfahren.
Was steckt hinter der Momentum-Strategie?
In einem bahnbrechenden Papier des renommierten Finanzexperten Mebane T. Faber, Portfolio Manager bei Cambria Investment Management, wurde die Effektivität der Momentum-Strategie detailliert beschrieben. Faber nutzte historische Marktdaten aus der French-Fama-Datenbank, die bis in die 1920er-Jahre zurückreicht, um zu zeigen, dass sich Aktiensektoren mit starker relativer Stärke systematisch besser entwickeln als der breite Markt.
Der Clou dieser Strategie: Indem man gezielt in die besten Sektoren investiert und regelmäßig umschichtet, lassen sich Renditen nicht nur stabilisieren, sondern sogar deutlich steigern. In der Studie von Faber wurde festgestellt, dass Momentum-basierte Portfolios den Markt in den meisten Jahren schlagen – und das mit überschaubarem Risiko.
So funktioniert die Momentum-Strategie in der Praxis
Die Momentum-Strategie ist ebenso einfach wie genial: Zu Beginn eines jeden Monats werden verschiedene Aktiensektoren oder Anlageklassen nach ihrer Performance der letzten Monate (1, 3, 6, 9 oder 12 Monate) gerankt. Auf Basis dieses Rankings wird dann in die besten Sektoren investiert. Die Idee dahinter ist, dass Trends anhalten – sprich, ein Sektor, der stark war, bleibt in der Regel auch in den kommenden Monaten stark.
Faber zeigt in seinem Papier, dass ein Portfolio, das in die Top-1, Top-2 oder Top-3 Sektoren investiert, eine jährliche Outperformance von bis zu 600 Basispunkten gegenüber einem klassischen „Buy-and-Hold“-Ansatz erzielen kann. Die Ergebnisse sprechen für sich: Die relativen Stärke-Modelle übertrafen den Markt in fast allen Jahrzehnten, von den 1930ern bis in die 2000er.
Wissenschaftlich getestet, real umsetzbar
Die Stärke der Momentum-Strategie liegt in ihrer einfachen, aber äußerst effektiven Anwendbarkeit. Auch Privatanleger können sie heute problemlos umsetzen. ETFs, Indexfonds und andere Anlageinstrumente bieten die Möglichkeit, mit minimalen Transaktionskosten und ohne große technische Hürden zu profitieren. Doch Vorsicht – nicht alle Sektoren und Anlageklassen sind gleich. Hier kommt die individuelle Anpassung ins Spiel.
Risikoabsicherung und Volatilitätsmanagement
Ein häufiges Argument gegen die Momentum-Strategie ist die erhöhte Volatilität und die Gefahr von größeren Drawdowns. Doch auch hier liefert Fabers Forschung Lösungen: Durch dynamische Absicherungen – etwa durch das Umschichten in sichere Anlageklassen wie Staatsanleihen oder durch das Setzen von Stop-Loss-Marken – lassen sich Verluste erheblich begrenzen. In seiner Studie beschreibt Faber, wie eine einfache Absicherungsstrategie durch das Verwenden eines 10-Monats-SMA (Simple Moving Average) das Risiko drastisch reduzieren kann.
Mit dieser Strategie wurden die Drawdowns von fast 80 % auf rund 40-50 % gesenkt – ein entscheidender Vorteil in volatilen Marktphasen. Auch hier zeigt sich wieder der wissenschaftliche Ansatz: Der Markt wird nicht nur beobachtet, sondern systematisch analysiert, um die Risiken zu minimieren.
Warum du jetzt handeln solltest
Die Momentum-Strategie bietet dir nicht nur die Chance auf überdurchschnittliche Renditen, sondern gibt dir auch die Kontrolle über dein Risiko. Doch der Schlüssel liegt in der richtigen Anwendung und Anpassung an deine finanzielle Situation und Ziele.
Du möchtest herausfinden, wie genau diese Strategie für dich funktionieren kann und wie du langfristig Vermögen aufbaust? Dann buche jetzt dein kostenloses Erstgespräch! In diesem Gespräch erfährst du, welche konkreten Maßnahmen für dich sinnvoll sind und wie wir zusammen eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln, die dir hilft, den Markt zu schlagen.
Nutze die wissenschaftliche Kraft der Momentum-Strategie – entdecke, wie du dein Portfolio optimieren und deine finanzielle Zukunft sichern kannst. Zögere nicht, denn der erste Schritt zu einer überdurchschnittlichen Rendite beginnt mit einem einfachen Gespräch!
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Liebe Grüße,
Michael